Curso de Análise de Riscos com Simulação de Monte Carlo em Excel

São Paulo, 23 e 24 de março de 2017

Toda decisão envolve algum nível de incerteza, seja porque existem variáveis fora do nosso controle ou porque não podemos prever o futuro com exatidão.

Mas como podemos medir as incertezas?

Como podemos quantificar os riscos?

A simulação de Monte Carlo é uma técnica matemática que permite quantificar os riscos e seus impactos sobre a tomada de decisão, sendo a principal ferramenta para análise de riscos em diversas atividades e indústrias, tais como mercados financeiros, bancos, seguradoras, óleo&gás, mineração, geração elétrica, engenharia, construção, aeroespacial, logística, supply chain, 6-sigma, etc.

Este curso visa a apresentar de forma prática e aplicada como construir modelos de simulação de Monte Carlo em Excel para quantificar riscos e melhorar o processo de tomada de decisão.

Objetivos do curso:

• Aprender na prática como construir modelos de simulação de Monte Carlo em Excel puro (sem VBA ou qualquer software adicional)
• Revisar os conceitos fundamentais de estatística necessários à correta interpretação de dados históricos e dos resultados da uma simulação de Monte Carlo
• Aprender como gerar relatórios e gráficos relevantes a partir dos resultados da simulação de Monte Carlo (tais como histogramas e tornados)

Carga Horária: 2 dias / 16 horas

Público alvo:

• Analistas que construam modelos para avaliação de projetos e investimentos
• Gestores que desejem entender como quantificar os riscos do seu negócio
• Profissionais que atuem nas áreas de finanças, tesouraria, escritórios de projeto, marketing e projeção de vendas, logística, supply chain, avaliação de investimentos
• Engenheiros, matemáticos, estatísticos, administradores, gestores de empresas

Pré-requisitos:

• Conhecimentos básicos de Excel (construção de fórmulas e gráficos)
• Alguma familiaridade com fórmulas de procura do Excel (procv, proch, desloc)
• Conhecimentos básicos de estatística

Material:

• Apostila
• Exemplos de modelos em Excel

Conteúdo Programático:

• Introdução: incertezas, análise de riscos e simulação de Monte Carlo
• Conceitos fundamentais de estatística e risco (média, mais provável, desvio padrão, percentis, frequência)
• Dados históricos como distribuições de probabilidade (distribuições contínuas X discretas, estatísticas, histogramas, estimação de parâmetros)
• Análise de cenários em Excel
• Construindo um motor de cálculo de simulação de Monte Carlo em Excel
• Construindo distribuições de probabilidade em Excel: números aleatórios em Excel e distribuições comuns (uniforme, normal, triangular, Bernoulli)
• Criando gráficos das distribuições de saída (histogramas, correlações e gráficos de tornado)
• Modelando correlações entre as variáveis de entrada
• Convergência e número de cenários aleatórios
• Distribuições de probabilidade avançadas: lognomal, triangular, PERT, binomial, Poisson, bootstrap, etc…
• Estudos de caso
• Add-ins úteis de simulação de Monte Carlo em Excel

Instrutor:

Rafael Hartke

Especialista em modelagem de riscos e avaliação de projetos para diversas indústrias. Atuação nos mercados de petróleo e de consultoria, no Brasil e nos EUA, com passagem pela Petrobras e Palisade Corporation. Já ministrou treinamentos e consultorias para empresas de diferentes portes em várias regiões do mundo.

Informações Importantes:

Data: 23 e 24 de março de 2017

Horário:  8h30 às 17h30 – Curso

Local: Rua Flórida, 1568 – Brooklin (Próximo a Av. Eng. Luis Carlos Berrini)

Investimento: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

Condição Especial para inscrições recebidas até o dia 9 de março de 2017 : R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais). Neste valor estão inclusos o curso, material em meio eletrônico,  coffee break e certificado.

Os alunos tem que trazer computador com EXCEL 2010 ou superior.